Algo Trading Forum

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum (Page 3)

Disrupting Inefficiency

Who are we?

We are financial professionals who are passionate in making financial system more efficient by using advanced technology. Our commitment is to employ suitable technology to disrupt any ineff iciencies or diff iculties in f inancial world. At present, we have 15 full-time staffs working at Silom off ice with registered capital of 20 million baht.

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับ Algo Trading หรือ Robot Trading กันมาแล้ว วันนี้ผมจะขอแนะนำเพื่อนของ Robot Trading ที่กำลังเป็นกระแสแรงในต่างประเทศ เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Robo-advisor ครับ

ด่านสุดท้ายของ Algo Trading Process เรื่องที่ต้องรู้ !!!

Algo Order Execution !!

ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายของ Algo Trading Process กันแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Order Execution ไปพร้อมกัน ซึ่งแม้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ Order Execution นี้ถือเป็นจุดกำเนิดของ Algo Trading เลยก็ว่าได้ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นั้น Algo Trading หรือ Program Trading เริ่มถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันในอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายที่มีมูลค่าสูงให้ได้รับการจับคู่ราคาที่เหมาะสม ลดการเกิด Market Impact ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการซื้อหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้นใน 1 วัน แต่ในเวลานั้นมี Best Offer ให้ซื้อได้แค่ 4 ล้านหุ้น Program Trading จะช่วยให้เราทยอยซื้อหุ้นได้ครบตามจำนวนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นการช่วยลด Slippage Cost ครับ

Money Management สำคัญอย่างไร ??

สำหรับคนที่สนใจใช้ Algo Trading แล้ว Money Management เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการคิดค้น Trading Signal แต่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่อง Money Management นี้เท่าไรนัก ส่งผลให้การลงทุนตามระบบเทรดไม่สามารถทำกำไรได้ดีเท่าที่ควร หากถามผมว่าหัวใจของ Money Management คืออะไร คำตอบอยู่ในรูปด้านล่างครับ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดไม่ใช่การขาดทุน แต่คือการขาดทุนอย่างรุนแรง ลองเปรียบเทียบดูครับ หากเราเริ่มด้วยการขาดทุน 5% และเราต้องการกลับมามีเงินเท่าเดิม เราต้องทำกำไรในครั้งถัดไปให้ได้ 5.26% ซึ่งไม่ยากเกินไป ถ้าหากขาดทุน 20% ต้องทำกำไร 25% อันนี้เริ่มเหนื่อย แต่ถ้าเราขาดทุน 50% เราต้องทำกำไรถึง 100% กว่าที่จะรวยเท่าเดิม!

image

Trading Signal สำหรับ Algo Trading

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง Algo Trading Process คราวนี้ผมขอพูดต่อเกี่ยวกับ Trading Signal Generating ซึ่งถือเป็นขั้นตอนยอดนิยมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในกลุ่มนักลงทุนทั่วไป ขั้นตอนนี้คือการค้นหาสัญญาณสำหรับหุ้นแต่ละตัว เพื่อดูว่าราคาในปัจจุบันเป็นจุดที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายหรือไม่ โดยที่ผมขอแนะนำแนวทางการสร้าง Trading Signal แบบย่อเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ ตามนี้นะครับ